Método “YSIM” para afinar modelos econométricos simulación Montecarlo sobre coeficientes de regresión

Resumen

El método YSIM incorpora el concepto de “entropía” (término utilizado por Claud Shannon para medir la cantidad de aleatoriedad, o incertidumbre en una población), con el objetivo de “mejorar” la especificación de modelos econométricos. Para ello se utilizan los coeficientes determinados, por ejemplo, a través de MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios), para utilizarlos como valores de entrada para modelos de simulación (con simulación Montecarlo o Hipercúbico Latino), obteniendo por resultado un valor de pronóstico para la variable dependiente (Y) denominada: Y simulada (YSIM).

Para explicar el desarrollo de la metodología se considera como base de análisis modelos de regresión lineal simple, donde los coeficientes encontrados para las variables independientes (o explicativas) son transformados en variables del modelo de simulación (que pueden o no ajustarse a una distribución normal) y cuya variable de pronóstico es la variable dependiente (Y ). El método implica una pérdida en el nivel de ajuste “r”, pero logra una mejora en el nivel de pronóstico del modelo, es decir, los valores pronosticados (con base a [1, n-1]) se acercan más a los valores reales (n).

El presente trabajo de investigación fue registrado en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), en fecha 6 de septiembre de 2010, con Resolución Administrativa 1-647/2010, siendo esta la primera vez que se pública en un medio impreso o digital.